¿Qué es una brecha negativa?

December 27

Una brecha negativa es una situación en la que hay disparidad entre los activos sensibles de interés que son propiedad de una institución financiera y los pasivos sensibles de interés que la institución realiza actualmente. Este tipo de situación no es inusual para muchas instituciones y, siempre y cuando este vacío o disparidad se mantiene dentro de un cierto rango, no supondrá una amenaza real para la institución. Un número de factores pueden causar la brecha de ampliar de manera significativa, con los cambios en la tasa de interés promedio de ser uno de los más importantes.

El grado de riesgo de tipo de interés que el banco u otra institución lleva consigo tanto sus activos y pasivos tendrá un efecto sobre el grado de brecha negativa que existe. Cuando la tasa de interés promedio es de más o menos en línea con las tasas asociadas a esos activos y pasivos, la diferencia probablemente permanezca dentro de un rango aceptable. Los cambios repentinos en que la tasa promedio pueden beneficiar a la institución, o crear una gran cantidad de dificultades financieras, en función de la dirección en la que la tasa de interés pasa a moverse.

Cuando la tasa de interés promedio cambia significativamente, esto creará una disparidad más amplia que puede dar lugar a un positivo o una brecha negativa. Por ejemplo, si el cambio en la tasa de interés lleva a una situación en la que el valor de los activos sensibles de interés el ™ € institutionâ s son más altos que los intereses pasivos sensibles a cabo en la actualidad, esto se considera una brecha positiva. En caso de que el cambio en la derivación de tipos de interés a una situación en la que los intereses pasivos sensibles son de repente mucho mayor que los activos, la diferencia se considera negativa. Las instituciones financieras monitorear rutinariamente el movimiento de la tasa de interés promedio e incluso predecir la dirección futura de ese movimiento como una forma de reorganizar los activos y pasivos de una manera que se espera que produzca el máximo beneficio posible a la institución.

Por lo general, una disminución en la tasa de interés promedio es probable que ayude a reducir la brecha negativa, o incluso puede ser suficiente para crear una brecha positiva. Esto se debe a la disminución de la tasa de interés, a su vez significa que los pasivos sensibles al interés en poder del banco se modifican su precio con el fin de estar en línea con los índices más bajos. El resultado final es que la institución es capaz de pagar interés más baja en los pasivos y mantener más de sus ganancias como ingresos. Si el aumento de la tarifa promedio, esto significaría esas mismas responsabilidades serían modifican su precio a un ritmo mayor, lo que supondría una mayor carga sobre la institución y aumentar la cantidad de la brecha negativa.

  • El grado de riesgo de tipo de interés que el banco u otra institución lleva consigo tanto sus activos y pasivos tendrá un efecto sobre el grado de brecha negativa que existe.